美爾雅期貨-股指期權周報:國內市場有序輪動,隱含波動率進入穩定區間-210913

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日期:2021-09-14 17:58:26 研報出處:美爾雅期貨
研報欄目:期權研究 譚耀鋒  (PDF) 13 頁 627 KB 分享者:jin****77
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研究報告內容
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  海外方面,上周因疫情反彈和經濟增速放緩,市場的擔憂情緒升溫,美國三大股指高位調整,但由于疫情反復拖累就業,市場認為11月宣布縮減政策的可能性較大,美元指數下行和美債收益率低位運行。http://www.rihanmeinv.com【慧博投研資訊】下周的關注重點是美國8月CPI數據,若通脹數據持續升溫可能會加速美聯儲縮減購債規模的計劃。http://www.rihanmeinv.com(慧博投研資訊)國內市場,PPI創新高,工業品因為供應緊缺問題維持高位運行,支撐金屬板塊表現強勢,由于PPI大概率見頂,資金尋求安全邊際,市場內部仍然存在輪動跡象,券商等金融板塊保持韌性。但8月金融數據顯示M2不及預期,仍然處于縮緊通道,實體融資需求好于預期但低位徘徊,經濟面臨下行壓力,在此宏觀背景下市場具有寬松預期,但由于當前市場維持緊平衡,市場維持寬幅震蕩、均衡配置、有序輪動的可能性較大。

  IO2109成交量的PCR值為0.75,持倉量的PCR比值為1.39,當前市場情緒積極。看漲期權的持倉量集中在行權價5200,看漲期權的成交量大量集中在執行價5100,看跌期權的持倉量大量集中在行權價4800。IO2109期權的平值期權在5000,60日歷史波動率19.44%,20日歷史波動率為18.22%,目前滬深300指數短期歷史波動率波當前保持平穩。IO2109期權的隱含波動率處于18.62%,IO2109期權合約的隱含波動率目前變化相對平穩,目前波動率已經回到穩定區間,目前刺激波動率大幅變化的驅動較少,可以輕倉做空波動率。

  

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