美爾雅期貨-滬銅期權周報:銅價探底回升,隱含波動率持續震蕩-210913

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日期:2021-09-14 17:57:58 研報出處:美爾雅期貨
研報欄目:期權研究 戴霞  (PDF) 13 頁 1,544 KB 分享者:小四***1
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研究報告內容
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  標的分析:上周銅價探底回升,周初由于全球經濟景氣程度下滑,市場對滯脹的擔憂以及國內去庫放緩仍壓制銅價,美元反彈背景下銅價下探68500元/噸支撐;后期隨著市場情緒修復,宏觀面緩和,政策預期向好,國內繼續保持去庫且LME庫存拐點已現推升價格再探70000關口,并一舉沖上71630元/噸的9月新高。http://www.rihanmeinv.com【慧博投研資訊】往后看,宏觀層面的通脹預期中樞抬升,政策預期和流動水平推升價格,基本面的庫存仍是價格堅定的支撐,不過銅價進入7萬上方的壓力區間,不建議追多,關注7萬關口支撐。http://www.rihanmeinv.com(慧博投研資訊)

  期權策略:銅期權隱含波動率繼續震蕩運行,CU2110合約系列當前隱含波動率最新值22.02%,較前值20.75%有所增加,CU2111及CU2112隱波率環比一增一減;銅價目前表現較強,但7萬上方壓力較大,建議投資者可擇機賣出看跌期權,激進者可嘗試賣出寬跨式組合。

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